Python으로 구현한 S&P 500 밸류/모멘텀 스크리닝·레짐 분류·포지션 사이징·백테스트 파이프라인. finviz 스크리닝 → yfinance 수집 → 레짐 분류 → 포지션 사이징 → HTML 리포트 생성을 Claude Code 슬래시 커맨드로 실행하고, 리포트에 프리마켓 뉴스·내러티브 분석을 LLM이 덧붙입니다.
Claude Code가 로컬에서 Python 파이프라인을 직접 실행하고, 결과를 HTML 리포트로 자동 생성합니다. 라이브 API 없이 정적 쇼케이스로 포트폴리오에 임베드됩니다.
비대칭 수익 구조를 목표로 하는 전략. 하방 리스크 대비 상방 잠재력이 큰 종목을 발굴.
정량 리서치 기반 모멘텀 전략. 밸류 + 모멘텀 복합 팩터로 종목 선별.
Python 파이프라인 실행 → 리포트 읽기 → 프리마켓 뉴스 웹서치 → 내러티브 분석 작성을 Claude Code 슬래시 커맨드로 묶음. 퀀트 계산은 결정론적 Python이 담당.
SPY/QQQ 이동평균 정렬·VIX·시장 폭(breadth)으로 레짐(Risk-On / Neutral / Risk-Off)을 분류. 레짐별 익스포저 가중치 조정.
섹터 상대 선행 P/E·FCF 수익률 백분위와 퀄리티 게이트로 밸류를 선별하고, RSI·ROC·상대강도 모멘텀 팩터와 교집합.
변동성·최대 낙폭·섹터 집중도를 고려한 포지션 크기 자동 계산.
슬리피지·거래비용·세금을 반영한 현실적 백테스트 엔진 내장.
라이브 API 없이 로컬 실행 결과 HTML을 정적 파일로 배포. 서버 비용 0원.